Rsi 2 Trading Strategy

Come operare con RSI nei commercianti market. As FX migliorare la propria istruzione di analisi tecnica, che spesso iniziano un viaggio sulla via di indicatori in questo percorso sono molti indicatori, con molte funzioni, usi e gli indicatori possono sembrare goals. Some lavorare meglio di altri a seconda degli obiettivi del commerciante s che porta alla popolarità dilagante di molti degli indicatori più popolari Tuttavia, qualcosa che deve essere fatto clear. A saggio commerciante una volta mi ha detto che gli indicatori sono solo una forma di una fantasia in movimento abbastanza sicuro media , indicatori utilizzano passato i movimenti di prezzo per costruire il loro valore dell'indicatore molto simile a un average. And in movimento poiché i prezzi del passato possono t prevedere i movimenti futuri dei prezzi, cosa può fare un interpretazione contorta di quei movimenti del passato, come quella di un indicatore fare per un trader. Well, mentre gli indicatori non saranno mai perfettamente predittivo di futuri movimenti dei prezzi possono certamente aiutare gli operatori a costruire un approccio basato sulla probabilità, nel tentativo di ottenere ciò che vogliono fuori dal market. In questo articolo, ci accingiamo a discutere uno degli indicatori più popolari in Analisi tecnica RSI, o il Relative Strength Index. What va in RSI. The Relative Strength Index sta per misurare le variazioni dei prezzi nel corso dei periodi passati con X dove X sta per l'ingresso che è possibile inserire nella indicator. If si imposta RSI su 5 periodi, si misureranno la forza di questo movimento dei prezzi candele contro il precedente 4 per un totale di ultimi 5 periodi Se si utilizza RSI a 55 periodi, vi sarà misurando questa forza candele o debolezza agli ultimi 54 periodi i più periodi voi utilizzare, più lento l'indicatore apparirà a reagire alla recente immagine prezzo changes. The sotto mostrerà 2 indicatori RSI la RSI superiore è impostato con 5 periodi, e la parte inferiore a 55 periodi di preavviso quanto più i 5 periodi irregolari RSI viene confrontato con 55 periodi Questo perché l'indicatore sta cambiando molto più veloce a causa delle minor numero di input utilizzati per calcolare il suo value. RSI di 55 periodi sul fondo in blu e RSI di 5 periodi sopra red. What può dire RSI us. As un oscillatore , RSI leggerà un valore compreso tra uno e 100, e ci dirà come prezzo forte o debole è stato il numero osservato di periodi Se RSI sta leggendo inferiore a 30, gli operatori dovranno spesso intendere che a significare che l'azione dei prezzi è stata debole, e l'attività oggetto di tracciato può essere oversold. If RSI sta leggendo superiore a 70, poi l'azione dei prezzi è stata forte, e il prezzo potrebbe essere potenzialmente over-bought. Created da James Stanley. Basic l'utilizzo di RSI. Because l'indicatore può mostrare potenzialmente over-bought o over-sold condizioni, gli operatori dovranno spesso fare un passo ulteriore per cercare prezzo potenziale reversals. The utilizzo più elementare di RSI sta cercando di acquistare quando il prezzo incrocia fino e oltre il livello 30, con il pensiero che prezzo può essere in movimento fuori di territorio oversold, con l'acquisto di forza come il prezzo è stato precedentemente preso troppo bassa l'immagine qui sotto illustrerà further. Created da James Stanley. Pit-cascate di Trading con RSI. Inherently, il Relative Strength Index presenta un difetto ai commercianti che cercano di impiegare l'uso di base del indicator. RSI, per sua natura, si presenta per le inversioni di prezzo di acquisto quando l'RSI incrocia superiore ai 30 o over-sold, i commercianti stanno comprando un mercato che è già stato andando giù per sé un mestiere di opposto-tendenza e se un commerciante sta vendendo come RSI attraversa inferiore a 70, il mercato sta andando abbastanza per essere over-bought e il commerciante sta avviando una vendita position. If il mercato è che vanno, questa può essere una caratteristica desiderabile in un indicatore, in quanto gli operatori possono spesso guardare per avviare voci in un intervallo con RSI Tuttavia, se il mercato è che vanno, i risultati possono essere sfavorevole come il prezzo continua a muoversi nella direzione trend, lasciando i commercianti che avevano aperto i commerci nella direzione opposta in una posizione di compromesso l'immagine qui sotto illustrerà ulteriormente questa situazione. Created da James Stanley. As si può vedere nel grafico sopra, il prezzo era in trend up molto pesantemente quando quattro diversi inneschi RSI vendita si sono verificati tutti cerchiata in rosso Nonostante il fatto che questi vendono trigger ha avuto luogo, il prezzo ha continuato trend più elevato Se i commercianti avevano aperto posizioni corte con questi inneschi, sarebbero nella posizione precaria di gestire perdente trade. Perhaps più preoccupante è il fatto che alcuni operatori non possono fare uso di fermate sulle loro posizioni di trading, e il commerciante cercando di vendere un mercato over-bought perché RSI si era mosso sotto i 70, possono trovare notevoli perdite commerciali come la forza che ha causato l'indicatore di leggere superiore a 70 continua a portare i prezzi higher. When commerciale con RSI, la gestione del rischio è della massima importanza le tendenze in grado di sviluppare da gamme e prezzi può muoversi contro il commerciante per un lungo periodo di time. In nostro prossimo articolo, noi ll guardare come gli operatori possono tentare di off-set questa trappola della RSI quando le negoziazioni di strategie di tendenza .--- Scritto da James B Stanley. You può seguire James su Twitter JStanleyFX. To unirsi lista di distribuzione James Stanley s, clicca here. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano la moneta globale markets. RSI e come trarre profitto da it. we tutti che ci sono nessuna magia indicatori, ma ce n'è uno che sicuramente ha agito come per magia nel corso degli ultimi 10 anni o giù di lì che indicatore è che il nostro RSI affidabile in questo articolo ci accingiamo a guardare due modelli di negoziazione che sono state prima parlato nel libro, a breve termine Strategie di trading che il lavoro di Larry Connors e Cesar Alvarez e 'stato ben definito in vari articoli che un RSI 2-periodo sul grafico giornaliero dei mercati indice azionario è stato uno strumento fantastico per la ricerca di punti di ingresso dei prezzi Sharp scende in futures SP e-Mini durante mercati rialzisti hanno storicamente dal 2000 stati seguiti da inversioni Queste inversioni spesso possono essere rilevati utilizzando l'indicatore standard di RSI con un valore periodo di due Luogo tale indicatore in un grafico giornaliero e cercano punti quando l'indicatore scende al di sotto di cinque, per esempio questi punti bassi estremi stanno comprando opportunities. Values ​​inferiori a 5 sono verdi questi sono acquistare points. RSI 2 system. We può trasformare questo in un semplice modello di trading per testare l'efficacia dell'indicatore RSI 2 sulla SP E-mini In breve, desiderare di andare lungo la SP quando si sperimenta un pullback in un mercato toro possiamo usare una semplice media mobile a 200 giorni per determinare quando siamo in un trend toro e con un 2-periodo di RSI per individuare i punti di ingresso alta probabilità che possiamo quindi uscire quando il prezzo chiude al di sopra di una media mobile semplice di 5 giorni le regole sono chiare e simple. Price devono essere sopra i suoi 200 giorni in movimento average. Buy sulla stretta quando RSI cumulativo 2 è inferiore 5.Exit quando il prezzo chiude al di sopra del 5- giorni in movimento average. Use un sistema loss. The 1000 arresto catastrofico backtest è stato eseguito dal settembre 1997 al marzo 2012 un totale di 50 per le commissioni e lo slittamento è stato dedotto per andata e ritorno di seguito è riportato un grafico di ciò che questo sistema sarà simile insieme al sistema results. RSI 2 sistema risultati di profitto 17.163 Percentuale Vincitori 67 Nessun Compravendite 64 Ave commerciale 268 16 Max drawdown - 5.075 Fattore di Profitto 1 90.These risultati sono ottimo considerando che abbiamo un semplice sistema come questo dimostra la potenza l'indicatore RSI 2 ha avuto ora oltre un decennio Basta con il solo questo concetto si può sviluppare diversi sistemi di trading per ora, lasciate s vedere se noi possiamo migliorare su questi results. Accumulated RSI 2 Strategy. Larry Conners aggiunge una leggera torsione per il modello di trading RSI 2 con la creazione di un accumulato valore RSI Invece di un singolo calcolo saremo calcolando una corsa giornaliera totale della RSI 2-periodo In questo caso, ci accingiamo a utilizzare il totale della RSI 2-periodo per gli ultimi tre giorni Quando si tiene un valore accumulato della RSI 2 si appianare i valori al di sotto è un grafico a confronto l'indicatore standard di 2-periodo RSI con un indicatore RSI 2-periodo accumulato si può vedere come molto più agevole il nostro nuovo indicatore è Questo viene fatto per ridurre il numero di transazioni nella speranza di catturare i mestieri di qualità in breve, si s un tentativo di migliorare l'efficienza del nostro commercio originale model. Accumulated RSI nel riquadro in alto standard RSI in pane. Price inferiore deve essere al di sopra il suo mobile a 200 giorni average. Buy sulla stretta quando cumulativa RSI 2 degli ultimi tre giorni è al di sotto 45.Exit quando RSI 2 della chiusura del giorno corrente è al di sopra 65.Use un loss. Accumulated RSI 2 di sistema 1000 di arresto catastrofico risultati di profitto 17.412 percentuale Vincitori 67 Nessun Compravendite 52 Ave commerciale 334 86 Max drawdown - 4.850 Utile Factor 2 02.SP Cash Market. What sarebbe il sistema RSI 2-periodo simile di scambio 100 azioni di mercato cash SP tornare al 1993 Essa piuttosto well. So che uno è meglio la strategia ha funzionato come previsto accumulato E ' aumentato l'efficienza del modello di trading RSI 2 standard, riducendo il numero di transazioni, ancora prodotto circa la stessa quantità di utile netto Come fx, il prelievo è stato leggermente più piccolo Mentre entrambi i sistemi fanno un ottimo lavoro, la strategia di accumulazione può fare un po ' lavoro migliore la strategia accumulato RSI 2 funzionerà bene sul mini Dow così come i due ETF, DIA e SPY. The EasyLanguage codice è disponibile sotto come download gratuito C'è anche uno spazio di lavoro TradeStation si prega di notare, il concetto di trading e il codice come previsto, non è un sistema di trading completo E 'semplicemente una dimostrazione di un metodo di inserimento robusto che può essere utilizzato come un nucleo di un sistema di negoziazione Quindi, per quelli di voi che sono interessati a costruire il proprio sistemi di trading questo concetto può essere un grande a partire point. Get il Book.2013 Update. Testing l'RSI 2 Trading Strategy. In questo articolo guardo un metodo popolare per le scorte di trading e futures che utilizza l'indicatore RSI 2 si tratta di una tecnica di mean reversion per la ricerca di titoli di ipercomprato e ipervenduto. Qual è l'indice di forza relativa RSI indicator. The RSI è un ipercomprato oscillatore momentum ipervenduto sviluppato da J Welles Wilder nel 1978 e 'indicatore molto popolare SA misurazione forza relativa in un titolo ed è più spesso utilizzato su un lasso di tempo di 14 giorni, con valori che vanno da 0 a 100.Typically, quando RSI 14 è inferiore a 30, la sicurezza può essere detto di essere ipervenduto e questo è pensato per essere un buon momento per comprare quando RSI 14 è superiore a 70, il titolo è detto di essere ipercomprato e questo vuole essere un buon momento per sell. However, ho provato l'indicatore RSI a 14 su un certo numero di diversi titoli e ho scoperto che queste regole non sono stati tutto quello che successo negli ultimi infatti years. In, ho scoperto che fare la esatto contrario acquisto di scorte di ipercomprato e ipervenduto vendita di scorte risultati in rendimenti più elevati in quanto permette la cattura di tendenze al rialzo più lungo termine è possibile leggere l'articolo completo testare la RSI 14 here. Since RSI 14 non è così favorevole per tipo mean reversion compravendite a breve termine , il resto di questo articolo esamineremo testare l'indicatore su un lasso di tempo di due giorni invece considerando che la RSI 14 può essere implementato in una tendenza seguente sistema, RSI 2 è molto più volatile e più adatto a breve termine trading. Testing il RSI 2 Trading Strategy. I credere alla strategia di trading RSI 2 è stato reso popolare da Larry Connors e Cesar Alvarez nel libro strategie di trading a breve termine che lavoro pubblicato nel novembre 2008.In libro, Connors concorda sul fatto che l'RSI a 14 periodo non ha bordo statisticamente e che egli è molto più successo con RSI 2 il libro dice che Connors guardò oltre otto milioni di contratti dal 1 1995 gennaio al 31 dicembre 2007 e ha scoperto che i rendimenti medi dei titoli con un 2-periodo RSI lettura inferiore a 10 sovraperformato il punto di riferimento di 1 giorno 0 07, 2 giorni 0 21, e 1-settimana più tardi 0 49.Furthermore, Connors e Alvarez hanno trovato che minore è la RSI 2, maggiore è il successivo libro performance. The passa poi a elencare alcune di trading specifici strategie per trarre vantaggio da questi risultati queste strategie saranno ora testati su più up-to-date dati con il simulatore di back-testing, Amibroker. Test One 2-periodo RSI in 5 su SP 500.The prima strategia menzionato nel libro è sull'Indice SP 500 ha le seguenti rules. The SP 500 è sopra i suoi 200 giorni MA. RSI 2 della SP 500 è sotto 5.Buy la SP 500 sul close. Exit quando la SP 500 chiude sopra la sua 5- giorno MA. In altre parole, vogliamo comprare la SP 500 quando è ipervenduto, ma ancora al di sopra s 200 giorni di media mobile Questa strategia viene eseguito tra il 1995 e il 2008 ed è indicato nel libro per produrre i seguenti rendimenti. No dei commerci 49 Non ci sono vincitori 83 6 punti totali realizzati 522 92 Tempo medio di attesa 3 days. I testato questa strategia per me usando AmiBroker e dati storici da Norgate tra 1 1 1 1 1995 e il 2008 senza costi di transazione e ho raggiunto la seguente risultati. No dei mestieri 49 Non ci sono vincitori 83 7 punti totali realizzati 524 4 Tempo medio di attesa di 4 giorni di ritorno annualizzato 3 91 La massima perdita -6 48 AUTO MDD 0 60.As si può vedere, i risultati sono quasi identici che segue è la tabella dei risultati da parte mese e year. Since i test risultati sembrano buoni finora ho spostato il set di dati in avanti e testati la strategia tra il 1 1 1 1 2008 e 2016 i risultati sono riportati di seguito. No dei commerci 30 Non ci sono vincitori 80 punti totali effettuati 184 91 Tempo medio di attesa di 4 giorni di ritorno annualizzato 1 35 Massimo drawdown -13 19 AUTO MDD 0 10.As si può vedere, anche se la strategia è ancora stata prestazioni redditizia è diminuita un po 'e questo si vede chiaramente dalla RCA MDD ratio. The tabella dei risultati qui sotto mostra come il sistema ha fatto male nel 2011, 2013 e 2014, tuttavia, le prestazioni è tornato con forza nel 2015 di conseguenza, è difficile dire se la strategia è rotto o no. test Due RSI cumulativo sul SPY. In seconda prova, Connors si presenta con una strategia che utilizza un RSI cumulativo Questa strategia è testato su l'ETF SPY ed ha la seguente rules. Security è al di sopra i suoi 200 giorni MA. Use 2- periodo RSI. Add fino ultimi due giorni del 2-periodo RSI. Buy se l'RSI cumulativo è sotto 35.Exit quando l'RSI 2-periodo chiude sopra 65.Running questo sistema su SPY tra la metà di gennaio 1993 e 1 1 2008 è indicato nel libro per produrre i seguenti risultati. No dei mestieri 50 No dei vincitori 88 punti totali realizzati 65 53 attesa Tempo medio di 3 7 days. I corse lo stesso sistema in AmiBroker sul SPY ETF e ha ottenuto i seguenti risultati. No dei mestieri 127 Nessun dei vincitori 74 punti totali realizzati 42 56 hold Tempo medio di 3 5 giorni Massimo drawdown -7 25 AUTO MDD 0 57.Clearly miei risultati sono un po 'diverso io non sono sicuro perché questo è forse non sto testando la mercato giusto Forse le mie regole non sono le stesse e 'difficile dire dato le informazioni nel book. Nevertheless, diamo s gestiscono la strategia e vedere come la sua eseguita in anni più recenti Pertanto, in esecuzione la stessa strategia su SPY tra 1 1 2008 e 1 1 2016 ho ottenuto i seguenti risultati. No dei mestieri 58 Non ci sono vincitori di 72 a 4 punti totali realizzati 20 36 Tempo medio di attesa di 4 giorni di ritorno annualizzato 1 76 Massimo drawdown -19 38 AUTO MDD 0 09.Once di nuovo, è San vedere che la strategia non ha effettuato così bene negli ultimi anni anche se la percentuale dei vincitori è diminuito solo leggermente, il prelievo è più che raddoppiato Se guardiamo a tavola profitto, possiamo vedere che il sistema ha effettivamente fatto abbastanza bene, ogni anno, tranne nel 2011, dove ha perso 11 5.Test Tre RSI cumulativo su Stocks. According a Connors, le scorte hanno aggiunto rischio rispetto indici perché possono andare a zero, mentre gli indici possono t Connors suggerisce pertanto che è importante per usare molto più bassi letture RSI cumulativi sulla stocks. In individuale della Strategie di Trading che funzionano, Connors guarda tutti i titoli con le letture RSI cumulative inferiori a 10, con un volume medio giornaliero di più di 250.000 azioni e un prezzo delle azioni sopra 5.He conclude che ci sono stati 77.068 i segnali tra il 1995 e il 2008, di cui 69 di scambi sono stati redditizi in uscita sopra un 2-periodo RSI di 65 e che il guadagno medio su questi stock è stato quasi quattro volte maggiore rispetto ai benefici per tutti i titoli con la stessa azienda period. In fine di testare questo approccio finale mi si avvicinò con la seguente rules. Stock strategia di portafoglio ha 100 giorno medio volume al di sopra 250.000 compravendite shares. Stock sopra 5.Stock è al di sopra la sua MA. Buy 200 giorni se l'RSI cumulativo 2 è al di sotto 10.Exit quando l'RSI 2-periodo chiude sopra 65.Maximum dimensioni del portafoglio di 10 titoli in una sola volta. Equità è diviso in parti uguali tra ciascuna segnali position. Duplicate sono classificati in base RSI 2 più debole preferred. I correva la strategia su tutti i titoli nell'universo SP 1500 tra le date 1 1 1995 e 1 1 2016 Questa volta ho incluso commissioni di 0 01 per azione e tutte le operazioni sono state effettuate sulla stretta I risultati e curva di equità da questa strategia sono mostrate sotto. No dei mestieri 8711 Non ci sono vincitori di 64 7 hold medie Tempo Medio 5 2 giorni di ritorno annualizzato 23 86 massima perdita -21 36 CAR MDD 1 12.As si può vedere da questi risultati, la strategia ha messo in una prestazione molto buona nel corso degli ultimi 20 anni, trasformando un capitale di partenza ipotetica di 100.000 in quasi 9 milioni con un rendimento annualizzato complessivo di 23 86.So, la strategia di trading RSI 2 in realtà è stato un ottimo modo per ottenere a bordo di alcuni stock ipervenduto e fare alcuni mestieri redditizi mean reversion. Tuttavia, anche se questi risultati fanno guardare bene sulla carta anche importante essere a conoscenza di alcune ulteriori considerations. Additional Considerations. The considerazione più eclatante è mostrato guardando il tavolo di profitto annuo sopra e questo dimostra che la performance più forte in realtà è venuto a inizio del periodo di prova, ad esempio, l'universo SP 1500, la strategia ha fatto oltre 80 nel 1997, 1999 e 2000 negli ultimi anni la strategia si è esibito in nessun posto vicino well. This è coerente anche quando si esegue la strategia sulla SP 500 e SP 100 universo come si può vedere below. Monthly e risultati annuali sulla SP 100 universe. Monthly e risultati annuali sulla SP 500 universe. It s pena di notare che la strategia sembra essere ancora redditizia con pochissimi giù anni Forse un vantaggio ancora esiste ma le prestazioni sembra aver coda off. It s anche importante considerare che questa strategia comporta negoziazione proprio sulla stretta Dal momento che si ha vinto t conosce il valore di chiusura vera RSI fino a quando il giorno è finito, sarà probabilmente bisogno di un certo metodo di pre - il calcolo del prezzo del commercio che vi darà il segnale di chiusura corretta Questo può rivelarsi difficult. Also, la natura a breve termine del sistema significa che le stime di slittamento possono vary. Overall Thoughts. The prestazioni della strategia indicatore RSI 2 sembra aver perso un po ' del suo bordo negli ultimi anni Questo può essere perché i mercati sono diventati più efficienti, perché la strategia è diventato più ampiamente conosciuto, o una combinazione di strategia two. The è anche difficile applicazione soprattutto quando si tratta di un grande universo di stocks. Having detto questo, la strategia di trading RSI 2 sembra essere ancora redditizia e non ci sono stati anni in giù ancora registrate sulla SP 500 universe. Overall, l'indicatore RSI 2 mostra ancora qualche promessa per lo sviluppo e potrebbe essere utilizzato con altre norme e su altri mercati come il VIX o sources. The dati fondamentali idea di un indicatore cumulativo è anche uno che potrebbe essere trasferito ad altre strategie di indicatori finché si può prevedere con precisione i valori di chiusura RSI, può ancora essere possibile fare i soldi da questo strategia, o da una variazione di it. Want codice Amibroker per questa strategia Basta fare clic sul pulsante a sinistra per visitare il download page. Thank si-per la lettura di impianti che potrebbero anche like. Trading e grafici prodotti con AmiBroker utilizzando i dati di Norgate Premium dati simulazioni assumono un conto di cassa con universi margine di archivio includono componenti storici shares. Thanks delisting anche Rayner Teo e il dottor Howard Bandy per avermi ricordato della strategia RSI 2.