NSE taglia Nifty Futures dimensioni molto da 25.Nifty Midcap formato 50 lotti potato a 75 da 150.Chennai ottobre 30. Il National Stock Exchange ha dimezzato la dimensione del lotto di Nifty Futures al 25 dal 31 ottobre, giorno in cui i nuovi contratti per Gennaio 2015 sarà disponibile per la negoziazione la dimensione del lotto Nifty è stato 50 da March 2007 il ridimensionamento arriva sul retro del raddoppio del valore Nifty su questo period. According per le attuali linee guida emanate dalla SEBI e NSE, il valore del contratto derivato deve non può essere inferiore a 2 lakh al momento dei suoi commercianti di introduzione può avere di capitale inferiore per la negoziazione di questi requisiti futuri margine scenderà proporzionalmente Quindi, se per 50 Nifty è necessario 35.000, per 25 è necessario solo 18.000 lo stesso sarà applicabile per le opzioni cortocircuitando i requisiti di margine come well. Similarly, la dimensione del lotto di Nifty Midcap 50 è stato ridotto a 75 da quello esistente 150 l'NSE ha anche rivisto il lotto mercato verso il basso per 48 azioni, che rifletterà la nuova dimensione del lotto da Venerdì Tuttavia, per otto le scorte, la revisione rifletteranno dal gennaio 2015 solo, per evitare complessità operative, la dimensione NSE said. Lot 200 a 25.For Nifty Futures, è stato un lungo viaggio da quando è stato lanciato sul NSE nel giugno 2000 a quel tempo il sacco mercato era di 200, il che significa che uno swing di un punto si tradurrebbe in un utile o una perdita di 200 per i commercianti Ma Nifty allora governava nella gamma di 1,800-2,000.Nifty poi ha avuto alcuni nomi interessanti che includevano Satyam Computer, Reliance Communications, Suzlon Energy, Ranbaxy Laboratories, Siemens, National Aluminium, VSNL, Dabur, MTNL, IPCL, Jet Airways e la Banca orientale di commerce. The aumento costante Nifty ha portato alla dimensione del lotto sempre ridotto a 100 in formato nuovo lotto giugno 2005. è quasi simile ai Mini Nifty Futures che è stato lanciato da NSE in cambio dicembre 2007. il mini contratti introdotti con una dimensione del lotto di 20, soprattutto per gli investitori al dettaglio, per proteggerli dallo shock di forti oscillazioni Tuttavia, SEBI abbandonato commercio di Mini Futures in 2013.Nifty Futures, che viene utilizzato a fini di investimento, di copertura e di arbitraggio, ha perso la sua quota di mercato sul NSE nel segmento derivati azionari alla fine di settembre, futures su indici rappresentavano solo il 7 per cento del commercio globale, e opzioni su indici per il 73 per cent. Even in futures su indici, Banca Nifty, che è stato lanciato nel giugno 2005, ha rubato la marcia su Nifty come è stato attrarre più investitori interest. It sarà interessante vedere se la dimensione del lotto mercato rivisto farà rivivere interesse per Nifty Futures, come il lotto di mercato per la Banca Nifty è anche 25, che sta governando a quasi il doppio del valore di Nifty a 16.760. Questo articolo è stato pubblicato il 30 ottobre, 2014.Get più del vostro preferito notizie trasportato al vostro inbox. NEVER perdere nessuna novità avremo consegnato caldo al vostro contratto futures inbox. A è un contratto a termine, che è negoziato in borsa NSE è stato lanciato in futures su singoli titoli, il 9 novembre, 2001 i contratti futures sono disponibili su 175 titoli previsti dal Securities Exchange Consiglio di India SEBI criteri di selezione per securities. NSE definisce le caratteristiche del contratto future, come il titolo sottostante, mercato molto, e la data di scadenza del contratto i contratti a termine sono disponibili per la negoziazione da introduzione al descrittore di protezione date. The di scadenza dei contratti futures is. Market tipo N. Instrument tipo FUTSTK. Underlying Simbolo del sottostante data security. Expiry data di tipo di contratto expiry. Instrument rappresenta lo strumento cioè Futures su Index. Underlying simbolo indica il titolo sottostante in titoli azionari segmento Capital Market della data di Exchange. Expiry identifica la data di scadenza dei contratti contract. Futures sono disponibili su 175 titoli previsto dal titoli Board Exchange of India SEBI Questi titoli sono negoziati nel segmento Capital Market dei contratti Exchange. Futures hanno un massimo di ciclo di trading a 3 mesi - nel prossimo mese uno, il mese prossimo due e il mese di gran lunga tre nuovi contratti vengono introdotti su il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza dei contratti mese vicine vengono introdotti i nuovi contratti per la durata di tre mesi in questo modo, in qualsiasi punto nel tempo, ci saranno 3 contratti disponibili per la negoziazione nel mercato per ogni titolo vale a dire uno vicino al mese, uno metà dei contratti al mese e un mese di gran lunga durata respectively. Futures scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono il precedente valore di negoziazione day. The dei contratti future su singoli titoli non può essere meno di Rs 5 lakh al momento della introduzione per la prima volta in qualsiasi scambio la dimensione del lotto consentita per i contratti di contratti futures opzioni sono le stesse per una data dimensione del lotto sottostante o come può essere stabilito dalla Borsa di volta in volta. il passo prezzo in materia di contratti a termine è Re 0 prezzo 05.Base di contratti futures sul primo giorno di quotazione cioè sull'introduzione sarebbero i futuri teorici prezzo il prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione sarebbe il prezzo di regolamento giornaliera di i future contracts. There sono spazia nessun giorno prezzo massimo minimo applicabile per i contratti a termine, tuttavia, al fine di impedire l'ingresso ordine errato da parte dei membri di trading, campi di funzionamento sono conservati a -10 per quanto riguarda gli ordini, che sono venuti in blocco dei prezzi, i membri sarebbero richiesto per confermare alla Borsa che non vi è alcun errore involontario nella voce ordine e che l'ordine è autentico su tale conferma lo scambio può approvare tali order. Orders che possono venire allo scambio come un congelamento quantità deve essere basato sul valore nozionale del contratto di circa Rs 5 crore Quantità congelamento viene calcolato per ogni sottostante rilevato l'ultimo giorno di negoziazione di ogni mese ed è applicabile per il prossimo calendario di tipo month. Order Portafoglio ordini Ordinare attribute. Regular perdita molto order. Stop order. Immediate o cancel. Spread order. An opzione dà una persona il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere qualcosa un'opzione è un contratto tra due parti in cui l'acquirente riceve un privilegio per il quale paga un premio a pagamento e il venditore accetta un obbligo per il quale egli riceve una commissione il premio è il prezzo negoziato e impostato quando l'opzione è comprato o venduto una persona che acquista una opzione si dice che sia lungo nell'opzione una persona che vende o scrive una opzione si dice che sia breve l'opzione. NSE è diventato il primo scambio di lanciare la negoziazione di opzioni su singoli titoli negoziati in opzioni su singoli titoli iniziati dal 2 luglio, 2001 contratti di opzione sono in stile e denaro europeo si stabilirono e sono disponibili su 175 titoli previsti dal Securities Exchange Consiglio di India SEBI criteri di selezione per securities. The descrittore di protezione per le opzioni di contratti di tipo is. Market N. Instrument tipo OPTSTK. Underlying Simbolo del sottostante data security. Expiry data del contratto expiry. Option tipo CE PE. Strike prezzo prezzo di esercizio per il tipo di contract. Instrument rappresenta il strumento cioè Opzioni su simbolo securities. Underlying individuale denota il titolo sottostante in titoli azionari segmento Capital Market della data di Exchange. Expiry identifica la data di scadenza del tipo contract. Option identifica se si tratta di una chiamata o di un opzione put CE - call europea , PE - contratti European. Option Mettere sono disponibili su 175 titoli previsti dal Securities ExchangeBoard dell'India SEBI Tali titoli sono negoziati nel segmento Capital Market dei contratti Exchange. Options avere un massimo di ciclo di trading a 3 mesi - il mese nei pressi di uno , il mese prossimo due e il mese di gran lunga tre alla scadenza del contratto nei pressi mese, nuovi contratti vengono introdotti a nuovi prezzi di esercizio sia per call e opzioni put, il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del contratto, nei pressi mese vengono introdotti i nuovi contratti per i contratti duration. Options tre mesi scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza Se l'ultimo Giovedi è una festa commerciale, i contratti scadono sugli scambi precedente schema di sciopero day. Strike prezzo Parameters. The per contratti di opzione su tutti i singoli titoli si basa sulla volatilità del sottostante Borsa procede ad un riesame e rivedere, se necessario, su base trimestrale basis. The Exchange, a sua discrezione, può consentire colpi addizionali, come specificato nella direzione del movimento dei prezzi, intraday, se necessario I colpi addizionali possono essere attivato durante il giorno ad intervalli regolari e il messaggio per lo stesso deve essere trasmesso a tutti i contratti terminals. New commerciali con nuovi prezzi di esercizio per la data di scadenza esistente vengono introdotti per la negoziazione sul prossimo giorno lavorativo sulla base del giorno precedente s sottostanti valori prossimi, come e quando richiesto al fine di decidere il prezzo di esercizio in-the-money, il valore di chiusura di fondo è arrotondato al più vicino prezzo di esercizio interval. The in-the-money prezzo di esercizio e lo sciopero out-of-the-money prezzo si basano sul prezzo di esercizio valore interval. The at-the-money dei contratti di opzione su singoli titoli non può essere inferiore a Rs 5 lakh al momento della introduzione per la prima volta in qualsiasi scambio la dimensione del lotto consentito per i contratti a termine contratti di opzione sono le stesse per una data dimensione del lotto sottostante o come può essere stabilito dalla Borsa di volta in time. The passo dei prezzi in relazione ai contratti di opzione è Re 0 prezzo 05.Base dei contratti di opzione, sulla introduzione di nuovi contratti, sarebbe il valore teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo di opzioni premiums. The prezzo opzioni per una chiamata, calcolato secondo la seguente formula Black Scholes CSN d 1 - X e - rt N d 2.e il prezzo per una put è PX e - rt N - d 2 - SN - d 1.Dove d 1 ln SX r 2 2 t sqrt td 2 ln SX R - 2 2 t sqrt td 1 - sqrt prezzo tC di un'opzione call prezzo P di un prezzo S put del prezzo di esercizio di asset sottostante X del tasso di opzione R di tempo di interesse t alla volatilità scadenza del underlying. N rappresenta una distribuzione normale standard con media 0 e deviazione standard 1 ln rappresenta il logaritmo naturale di un numero logaritmi naturali si basano sulla costante e 2 71828182845904.Rate di interesse può essere il tasso MIBOR rilevante o ad altro tasso che può essere specified. The prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione, sarà il quotidiano vicino prezzo delle opzioni contratti il prezzo di chiusura è calcolato come follows. If il contratto è negoziato nell'ultima mezz'ora, il prezzo di chiusura deve essere l'ultimo mezzo una media ponderata un'ora price. If il contratto non è scambiato negli ultimi mezz'ora, ma scambiato in qualsiasi momento della giornata, quindi il prezzo di chiusura sarà l'ultimo scambiato prezzo LTP del contract. If contratto non è scambiato per il giorno, il prezzo base del contratto per il prossimo giorno di negoziazione è sia il prezzo teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo di opzioni premiums. Orders che possono venire allo scambio come un congelamento quantità si basa sul valore nozionale del contratto di circa Rs 5 crore Quantità congelamento viene calcolato per ogni sottostante rilevato l'ultimo giorno di negoziazione di ogni mese ed è applicabile per il prossimo calendario di tipo month. Order Portafoglio ordini Ordinare attributes. Regular perdita molto order. Stop contratto future order. Immediate o cancel. Spread order. A è un contratto a termine, che viene commercializzato su un commercio di S'inizia scambio NSE in futures su indici il 12 giugno, 2000 i contratti futures su indici sono basati sul benchmark mercato popolare CNX Nifty criteri di selezione per l'indice indices. NSE definisce le caratteristiche del contratto future, come la indice sottostante, molto mercato, e la data di scadenza del contratto i contratti a termine sono disponibili per la negoziazione da introduzione al descrittore di protezione date. The di scadenza dei contratti futures Nifty CNX is. Market tipo N. Instrument tipo FUTIDX. Underlying NIFTY. Expiry data data di tipo contrattuale expiry. Instrument rappresenta lo strumento cioè Futures su Index. Underlying simbolo indica che l'indice sottostante, che è data CNX Nifty. Expiry identifica la data di scadenza dell'indice sottostante o contrarsi è CNX NIFTY. NIFTY contratti future hanno un massimo di ciclo di trading a 3 mesi - nel prossimo mese uno, il mese prossimo due e il mese di gran lunga tre un nuovo contratto viene introdotto il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del contratto nei pressi mese il nuovo contratto sarà introdotto per una durata di tre mesi in questo modo, in qualsiasi punto nel tempo, ci saranno 3 contratti disponibili per la negoziazione sul mercato vale a dire uno vicino al mese, uno a metà mese e un mese di gran lunga durata respectively. CNX Nifty contratti a termine scade l'ultimo Giovedi del mese di scadenza Se il Giovedi scorso è una festa commerciale, i contratti scadono il precedente valore di negoziazione day. The dei contratti futures su Nifty non può essere inferiore a Rs 2 lakhs al momento della introduzione la dimensione del lotto consentito per contratti futures contratti di opzione sono le stesse per una data dimensione sottostante o come molti come può essere stabilito dalla Borsa di volta in time. The passo dei prezzi in relazione CNX Nifty contratti future è Re 0 prezzo 05.Base di CNX Nifty contratti futures sul primo giorno di contrattazione sarebbe Futures prezzo teorico il prezzo base dei contratti sui successivi giorni di negoziazione sarebbe il prezzo di chiusura giornaliero dei futures contracts. There esistono giorno va applicabile prezzo massimo minimo per CNX Nifty contratti futures Tuttavia, al fine di impedire l'ingresso ordine errato da parte dei membri di trading , campi di funzionamento sono mantenuti a - 10 per quanto riguarda gli ordini, che sono venuti in blocco dei prezzi, i membri sarebbero tenuti a confermare la Borsa che non vi è alcun errore involontario nella voce ordine e che l'ordine è autentico su tale conferma lo scambio può approvare tale limite quantitativo applicabile ordine. Nel congelamento deve essere basato sul livello dell'indice sottostante secondo il seguente tipo table. Order Portafoglio ordini Ordinare attribute. Regular perdita molto order. Stop opzione order. Immediate o cancel. Spread order. An dà una persona il diritto ma non l'obbligo di acquistare o vendere qualcosa un'opzione è un contratto tra due parti in cui l'acquirente riceve un privilegio per il quale paga un premio a pagamento e il venditore accetta l'obbligo delle quali riceve una commissione il premio è il prezzo negoziato e impostato quando l'opzione è comprato o venduto una persona che acquista una opzione si dice che sia lungo nell'opzione una persona che vende o scrive una opzione è detto di essere breve nel option. NSE introdotto negoziazione di opzioni su indici giugno 4 2001 contratti le opzioni sono in stile europeo e regolati in contanti e sono basati sui popolari benchmark di mercato CNX Nifty criteri di selezione per l'indice indices. The descrittore di protezione per le opzioni Nifty CNX contratti di tipo is. Market N. Instrument tipo OPTIDX. Underlying NIFTY. data di scadenza data del contratto expiry. Option tipo CE PE. Strike prezzo prezzo di esercizio per il tipo di contract. Instrument rappresenta lo strumento cioè Opzioni Index. Underlying simbolo indica l'indice sottostante, che è data CNX Nifty. Expiry identifica la data di scadenza del il tipo contract. Option identifica se si tratta di una chiamata o di un opzione put CE - call europea, PE - Mettere European. The indice sottostante contratti di opzione CNX Nifty NIFTY. CNX hanno 3 contratti mensili consecutivi, in aggiunta tre mesi trimestrali del ciclo marzo Giugno settembre dicembre e 5 dopo mesi semestrali del ciclo Giugno dicembre sarà disponibile, in modo che in qualsiasi momento ci sarebbero contratti di opzione con almeno 3 anni di permanenza a disposizione alla scadenza del contratto il mese vicino, nuovi contratti mensile metà trimestrale contratti annuali a seconda dei casi vengono introdotti a nuovi prezzi di esercizio sia per opzioni call e put, il giorno di borsa aperta successivo alla scadenza del mese nei pressi di contratti di opzione contract. CNX Nifty scadono l'ultimo Giovedi del mese di scadenza Se l'ultimo Giovedi è un trading vacanze, i contratti scadono sul precedente di trading day. Strike Prezzo Intervals.1 lo schema di sciopero per tutti nei pressi di scadenza vicino, medio e lontano mesi Index Options valore è. Le dei contratti di opzione su Nifty non può essere inferiore a Rs 2 lakhs a il tempo di introduzione la dimensione del lotto consentito per contratti futures contratti di opzione deve essere la stessa per una determinata dimensione del lotto sottostante o come può essere stabilito dalla Borsa di volta in time. The passo dei prezzi in relazione contratti di opzione Nifty CNX è Re 0 prezzo 05.Base dei contratti di opzione, sulla introduzione di nuovi contratti, sarebbe il valore teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo di opzioni premiums. The prezzo opzioni per una chiamata, calcolato secondo la seguente Black Scholes formula CSN d 1 - X e - rt N d 2.e il prezzo per una put è PX e - rt N - d 2 - SN - d 1.Dove d 1 ln SX r 2 2 t sqrt td 2 ln SX R - 2 2 t sqrt td 1 - sqrt prezzo tC di un'opzione call prezzo P di un prezzo S put del prezzo di esercizio di asset sottostante X del tasso di opzione R di tempo di interesse t alla volatilità scadenza del underlying. N rappresenta un distribuzione normale standard con media 0 e deviazione standard 1 ln rappresenta il logaritmo naturale di un numero logaritmi naturali si basano sulla costante e 2 71828182845904.Rate di interesse può essere il tasso MIBOR rilevante o ad altro tasso che può essere specified. The prezzo base dei contratti su successivi giorni di negoziazione, sarà il prezzo di chiusura giornaliera dei contratti di opzioni il prezzo di chiusura è calcolato come follows. If il contratto è negoziato nell'ultima mezz'ora, il prezzo di chiusura deve essere l'ultima mezz'ora ponderata media price. If il contratto non è scambiato nell'ultima mezz'ora, ma scambiato in qualsiasi momento della giornata, quindi il prezzo di chiusura sarà l'ultimo scambiato LTP prezzo del contract. If contratto non è scambiato per il giorno, il prezzo base del contratto per il prossimo giorno di negoziazione è il prezzo teorico del contratto di opzione è arrivato a seconda del modello di Black-Scholes di calcolo di opzioni premiums. The limite quantitativo congelamento del caso si basa sul livello dell'indice sottostante come secondo la seguente tabella.
No comments:
Post a Comment