Hindsight Trading System

Abbonamento a un sistema di trading automatizzato per la SP 500 Futures contratto ES. Subscription e-mini fornisce ai clienti pieni mani libere auto negoziazione del Trading ES System. Each abbonamento compravendite costo 2 contracts. The di un abbonamento è 395 trimestrale con un 6 mese intero prestazioni rimborso abbonamento Guarantee. when Trading System ES genera un ordine viene inviato automaticamente a un server di terze parti che si specializza in esecuzione degli ordini per più sottoscritto accounts. The server invia quindi l'ordine di esecuzione immediata elettronica agli abbonati di intermediazione account. If e quando l'ordine è piena, stop obiettivi di perdita e di profitto vengono vincolate immediatamente e continuamente regolati nello stesso modo come il commercio progresses. The intero processo di solito dura meno di 3 seconds. There è assolutamente alcun accesso da parte di Trading Systems JD o dei suoi mandanti per visualizzare qualsiasi server di abbonati di intermediazione account. The consente solo l'esecuzione dei segnali ES Trading System nel numero sottoscritto contracts. Subscribers avere il pieno controllo per attivare l'abbonamento o disattivare in qualsiasi momento, e può visualizzare le posizioni aperte e degli ordini in ogni momento durante acceso. Come a quando l'abbonamento è sulle rotte verrà automaticamente scambiati attraverso gli abbonati di intermediazione account. Based sulla SP 500 Mini Futures su indici azionari contract. Trades due 2 contratti per signal. Entries sono di solito vengono utilizzate le strategie di uscita diversa same. Two che ha storicamente contribuito a massimizzare i rendimenti e liscia il commercio curva di equità attraverso differenti environments. Cost mercato è 395 per trimestre al commercio di auto 2 conto ES contracts. Any seguendo il Trading System ES non redditizio dopo il periodo iniziale o primo abbonamento di 6 mesi, riceverà un rimborso completo di abbonamento costs. ES Trading System di performance assoluta Indicators. Most delle performance assoluta indicatori sono utilizzati nelle regole di trading sofisticati ES Trading system. More vengono utilizzati poi nelle prove ossa nude si trovano altrove su questo website. Historical Risultati del test per ES Trading system. The risultati seguente test sono il risultato di back testing ipotetico si prega di consultare l'informativa sul rischio in fondo alla pagina circa i rischi connessi con un'ipotetica back testing si prega di leggere attentamente le informazioni sotto la rilevazione di rischio tab. Please scorrere tutte le fino in fondo per i risultati dei test mensili da 1997 ES contratto di inizio fino al 30 settembre 2013, quando dal vivo Trading iniziato risultati dei test sono 30 slittamento e commission. REQUIRED governo degli Stati Uniti Disconoscimento IPOTETICI PRESTAZIONI rISULTATI HANNO LIMITI molti, alcuni dei quali sono descritti sOTTO NO RAPPRESENTAZIONE è stato fatto CHE QUALSIASI CONTO volontà o sia idonea a conseguire profitti o le perdite simili a quelli mostrati INFATTI, ci sono differenze FREQUENTI netta tra RISULTATI IPOTETICI ED I RISULTATI REALI SUCCESSIVAMENTE OTTENUTI DA OGNI PROGRAMMA DI TRADING UNO DEI LIMITI DELLA PRESTAZIONE IPOTETICI LORO IS sono generalmente preparati con il beneficio del senno di poi INOLTRE, TRADING IPOTETICI non comportino rischi finanziaria e non TRADING RECORD IPOTETICI può completamente conto dell'impatto di rischio finanziario trading reale PER ESEMPIO, la capacità di sopportare perdite o di aderire a un TRADING PROGRAMMA NONOSTANTE perdite da negoziazione sono punti materiali con possibili ripercussioni negative TRADING risultati effettivi ci sono numerosi altri fattori relativi al mercati in generale o quelle relative all'attuazione di qualsiasi programma commerciale specifico che non possono essere pienamente giustificato NELLA PREPARAZIONE DEI RISULTATI DEL RENDIMENTO ipotetica e Tutto ciò può influire negativamente trading reale RESULTS. PAST PRESTAZIONI NON SONO DI futuro successo Non fate trading con prezzo Non può permettersi di perdere tutte le asset class COMPRESE future, opzioni, forex, ETF S e il sito ha informazioni su STOCKS. This come commercio di giorno, compravendita di azioni, futures trading, indicatori tecnici per il commercio di giorno, e-mini trading, sistemi di trading sui futures, come commercio di giorno, compravendita di azioni, futures trading, indicatori tecnici per il commercio di giorno, e-mini trading, futures trading sistemi, come commercio di giorno, compravendita di azioni, futures trading, indicatori tecnici per il commercio di giorno, e-mini trading, le statistiche futures trading systems. Copyright Joe Duffy All Right riservati. Tutti in questa pagina sono calcolati mediante la combinazione di tre insiemi di dati ipotetici .1 testata a ritroso, 2 cingolati, e dove disponibile 3 prestazioni Live. Backtested viene calcolata mediante l'esecuzione di un sistema di negoziazione a ritroso nel tempo, e vedere cosa commerci sarebbe stato fatto in passato, quando applicata ai dati monitorati backadjusted performance viene calcolata eseguendo il commercio avanti di sistema sui dati ogni giorno, e la registrazione i mestieri che avvengono in tempo reale giorno dopo prestazioni giornata in diretta è calcolato eseguendo il sistema di scambio dei dati tick in tempo reale per i clienti attuali e monitoraggio l'acquisto vero e proprio e vendere i prezzi quei clienti che negoziano lo sistema di ricevere in le credenziali appena usare, risultati in diretta per calcolare i rendimenti mensili per ogni mese in cui i clienti sono state scambiate per tutto il mese, cingolati riempie per i mesi in cui non ci sono client riempie per tutto il mese, e il computer generato riempie per coloro mesi che si verifica prima che abbiamo caricato il sistema sui nostri server commerciali I risultati sono ipotetici in quanto rappresentano i rendimenti in un modello di conto Gli aumenti conto modello o cade dal risultato del contratto singolo e la perdita raggiunto dal sistema in qualsiasi set di dati è disponibile il modello ipotetico conto inizia con la Capitale sugested elencato, e viene riportato a tale importo ogni mese I rendimenti percentuali riflettono inclusione di commissioni, tasse, lo slittamento, e il costo del sistema, la Commissione, lo slittamento, tasse e costi di sistema mensili vengono sottratti dalla rete perdita di profitto prima a calcolare la percentuale return. Please notare che il metodo di ripristino dell'account modello al valore iniziale all'inizio di ogni mese crea un track record rappresentativo dei semplici ritorni per ciascun periodo di tempo, ma che non , per definizione, mostrano come i rendimenti sarebbero peggiorare nel corso del tempo caso in cui un investitore segue detto programma commercio un unico contratto a tempo indeterminato senza ripristinare anche il loro conto alla quantità di capitale iniziale di ogni mese, le loro prestazioni saranno differire dai DISCLOSURE. Futures herein. IMPORTANT rischio di performance dettagliati trading è complessa e comporta il rischio di perdite significative non è adatto a tutti gli investitori la capacità di resistere perdite e di aderire a un particolare programma di scambio, nonostante perdite commerciali sono punti materiali che possono influenzare negativamente i rendimenti returns. The degli investitori per i sistemi di trading elencati in questo sito sono ipotetici in quanto rappresentano i rendimenti in un modello di conto gli aumenti conto modello o cade dal profitto contratto unico media e la perdita raggiunto da clienti che commerciano denaro reale ai sensi del sistema elencati s segnali di trading nelle date appropriate cliente riempie, o se no profit cliente effettivo o perdita a disposizione dal ipotetico profitto contratto unico e la perdita di traffici generati dal sistema s segnali di trading in quel giorno e in tempo reale in tempo reale meno slittamento, o in mancanza di profitto reale tempo o la perdita a disposizione dalla ipotetica singolo profitto del contratto e la perdita di traffici generati eseguendo la logica del sistema all'indietro su dati backadjusted backadjusted. Note che il Cliente Fill Trades sono riportati in tutti i clienti che utilizzano la piattaforma, attraverso più intermediari, e non si basano esclusivamente sulle prestazioni dei conti a questo brokerage. The conto modello ipotetico inizia con il livello di capitale iniziale elencato, e viene riportato a tale importo ogni mese I rendimenti percentuali riflettono inclusione di commissioni, tasse, lo slittamento, e il costo del sistema il costo mensile del sistema viene sottratto dal perdita utile netto prima di calcolo della percentuale non ritorna e quando un sistema di scambio ha un commercio aperto, i rendimenti sono mark to market su base giornaliera, utilizzando i dati backadjusted disponibili il giorno del backtest del computer è stata effettuata per i commerci backtested, e il prezzo del contratto mese, poi anteriore per tempo reale e compravendite di riempimento cliente per un commercio che si estende mesi, di conseguenza, l'utile o la perdita per il mese termina con un commercio aperto chiusura è la marcata all'aumento di mercato o la perdita del meno al mese prezzo finale il prezzo d'entrata, e viceversa per breve trades. The percentuale effettiva perdite guadagni con esperienza da parte degli investitori variano in base a molti fattori, tra cui, ma non solo, a partire i saldi dei conti, comportamenti di mercato, la durata e l'entità della partecipazione degli investitori s o meno tutti i segnali sono prese nel sistema e di gestione del denaro specifiche tecniche a causa di questo, effettive perdite di guadagni percentuali sperimentati da investitori potrebbero essere materialmente diversi rispetto alle perdite di guadagni percentuali fornite in questa website. please leggere attentamente la necessaria dichiarazione di non responsabilità CFTC riguardo ipotetici risultati qui sotto IPOTETICI PRESTAZIONI RISULTATI HANNO LIMITI MOLTI, alcuni dei quali sono descritti di seguito NO rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account volontà o sia idonea a conseguire profitti o le perdite simili a quelli mostrati INFATTI, ci sono differenze FREQUENTI netta tra PRESTAZIONI RISULTATI IPOTETICI ED I RISULTATI REALI effettivamente realizzati da un PROGRAMMA DI TRADING Uno dei limiti dei risultati di performance IPOTETICI è che essi sono generalmente preparati con il beneficio del senno di poi INOLTRE, TRADING IPOTETICI non comportino rischi FINANZIARI, E NESSUN TRADING RECORD IPOTETICI può completamente considerazione per il IMPATTO DELLA FINANZIARIA RISCHIO DI TRADING REALE PER ESEMPIO, la capacità di sopportare perdite o di aderire a un PROGRAMMA DI TRADING NONOSTANTE perdite da negoziazione sono PUNTI materiale che può negativamente anche effetti sull'operatività risultati effettivi ci sono numerosi altri fattori relativi al mercati in generale O AL REALIZZAZIONE dI QUALSIASI PROGRAMMA dI TRADING specifico che non può essere completamente contabilizzati nel PREPARAZIONE dEI RISULTATI dEL rENDIMENTO ipotetica e tutto quello che può NEGATIVAMENTE INCIDERE REALE informazioni TRADING results. The contenute nelle relazioni all'interno di questo sito è fornito con l'obiettivo di standarizing sistemi di negoziazione rappresentano le prestazioni e è destinato solo a scopo informativo non dovrebbe essere visto come una sollecitazione per il sistema di riferimento o il fornitore Sebbene le informazioni e le statistiche in questo sito sono da ritenersi complete e accurate, non possiamo garantire la loro completezza o accuratezza come rendimenti passati non garantisce futuro risultati, questi risultati possono avere alcun rapporto con, e non possono essere indicativi di, eventuali singoli rendimenti realizzati attraverso la partecipazione a questo o qualsiasi altre statistiche investment. The in questa pagina vengono calcolati tramite la combinazione di tre ipotetici dati sets.1 testati a ritroso, 2 cingolati, e dove disponibile 3 prestazioni Live. Backtested viene calcolata mediante l'esecuzione di un sistema di negoziazione a ritroso nel tempo, e vedere cosa commerci sarebbe stato fatto in passato, quando applicata ai dati backadjusted performance seguita è calcolato eseguendo in avanti il ​​sistema di scambio di dati ogni e ogni giorno, e la registrazione dei traffici che avvengono in tempo reale giorno dopo prestazioni giornata in diretta è calcolato eseguendo il sistema di scambio dei dati tick in tempo reale per i clienti attuali e monitoraggio l'acquisto vero e proprio e vendere i prezzi quei clienti che commerciano il sistema di ricezione sul proprio conto. Abbiamo usano risultati in diretta per calcolare i rendimenti mensili per ogni mese in cui i clienti sono state scambiate per tutto il mese, cingolati riempie per i mesi in cui non ci sono client riempie per tutto il mese, e generato dal computer riempimenti per quei mesi che si verificano prima che abbiamo caricato il sistema sui nostri server commerciali I risultati sono ipotetici in quanto rappresentano i rendimenti in un modello di conto Gli aumenti conto modello o cade dal risultato del contratto singolo e la perdita raggiunto dal sistema in qualsiasi set di dati è disponibile l'account modello ipotetico inizia con la sugested capitale elencato, e viene reimpostato a tale importo ogni mese I rendimenti percentuali riflettono inclusione di commissioni, tasse, lo slittamento, e il costo del sistema, la Commissione, lo slittamento, tasse e costi di sistema mensili sono sottratta dalla perdita netta di profitto prima del calcolo la percentuale return. Please nota che il metodo della rimodulazione conto modello al valore iniziale all'inizio di ogni mese crea un track record rappresentativo dei semplici ritorni per ciascun periodo di tempo, ma che non, per definizione, spettacolo come i rendimenti sarebbero peggiorare nel corso del tempo un investitore dovrebbe seguente detto commercio programma un unico contratto a tempo indeterminato senza ripristinare anche il loro conto alla quantità di capitale iniziale di ogni mese, le loro prestazioni sarà diverso dalla performance herein. Copyright dettagliata 2017 IBroker Global Markets SV, SA Tutti i diritti Condizioni d'uso riservato rischio Disclaimer. Disclaimer IPOTETICI O RISULTATI prestazioni simulate AVERE LIMITI DETERMINATI A DIFFERENZA DI UN RECORD prestazioni reali, i risultati simulati non rappresentano trading reale Inoltre, poiché i mestieri NON SONO EFFETTIVAMENTE stato eseguito, i risultati possono avere sotto o sovracompensati PER LA eventuale impatto, dei fattori di mercato certi, come la mancanza di liquidità SIMULATO programmi di trading IN GENERALE sono inoltre soggetti a FATTO CHE sono stati progettati con il senno di poi nessuna rappresentazione è stato fatto che qualsiasi account volontà o è probabile che REALIZZARE PROFITTI O PERDITE SIMILI a QUELLI SHOWN. EasyLanguage e TradeStation sono marchi registrati di TradeStation Technologies, Inc. Introduction una delle maggiori tendenze nel commercio al dettaglio negli ultimi dieci anni è stato l'aumento della popolarità di trading automatico in questo tipo di trading registrati, noto anche come esecuzione automatica ordine, comprare e vendere i segnali generati da un sistema di trading vengono eseguite automaticamente da una piattaforma collegata al commerciante s conto di intermediazione Questo permette a mani libere di trading, che consente l'esecuzione più veloce, meno errori, e la capacità di commercio tempi più brevi con strategies. As a più alta frequenza sempre più commercianti si sono spostati al trading automatizzato, l'interesse per strategie di trading sistematico è aumentata, mentre alcuni commercianti sviluppare le proprie strategie di trading, molti commercianti non hanno le competenze di programmazione necessarie per realizzare le loro idee altri operatori manca la conoscenza specifica dei metodi di negoziazione tecnici o l'esperienza necessaria per progettare una strategia praticabile anche per i commercianti con le competenze necessarie per lo sviluppo di sistemi di trading, il tempo e lo sforzo richiesto per sviluppare una buona strategia è spesso una soluzione deterrent. A recentemente sviluppato a questo problema è l'uso di algoritmi informatici per generare automaticamente il codice sistema di negoziazione l'obiettivo di questo approccio è di automatizzare molti dei passi nel tradizionale processo di sviluppo di sistemi di trading nel tradizionale approccio, manuale per strategia di sviluppo, il commerciante seleziona gli elementi del strategia di trading sulla base di precedenti esperienze e la conoscenza dei tipi di indicatori, di entrata e di ordine di uscita tecniche e il design la strategia Comunemente, una strategia si basa su una ipotesi di mercato che è, un'idea di come il mercato funziona una strategia di trading praticabile è tipicamente sviluppato attraverso una processo di tentativi ed errori lungo che coinvolge numerose iterazioni, revisioni e test fino a quando i risultati accettabili sono achieved. This tradizionale processo di sviluppo di sistemi di trading è molto tempo e comporta sistematicamente eliminando molte idee che semplicemente don t lavoro Inoltre, tutti gli operatori hanno pregiudizi circa funzionamento dei mercati, e questi pregiudizi possono influenzare il processo di sviluppo del sistema In alcuni casi, queste distorsioni possono essere utili, ma possono anche limitare i possibili sistemi il commerciante potrebbe considerare Piuttosto che partire da una visione parziale e un set limitato di regole, un generatore automatico di codice inizia con un grande insieme di regole e le ricerche in modo imparziale per le combinazioni che funzionano mentre rapidamente eliminando quelli che don t. This articolo presenta una panoramica dei metodi di produzione automatica del codice per la costruzione di sistemi di trading Entrambi i metodi semplici e complessi sono ha discusso un metodo semplice ad hoc, viene presentato che può essere implementato in TradeStation s linguaggio di scripting EasyLanguage di trovare strategie di pattern-based dei prezzi di base un approccio più complesso basato sulla programmazione genetica è anche discussed. Automatically generare sistemi di trading è un'idea interessante, tuttavia, ci sono alcuni inconvenienti nonché per cominciare, approcci rigorosi, come quelli basati sulla programmazione genetica, sono complessi e di difficile attuazione Inoltre, la generazione automatica del codice genere si basa sulla simulazione storica, il che significa che s un processo di ottimizzazione come tale, il rischio di over - fitting deve essere indirizzata Questi avvertimenti sono anche discussed. The approccio di base l'algoritmo di base per la costruzione di sistemi di trading con generazione automatica di codice è rappresentato qui di seguito in Fig 1 si inizia con un metodo per combinare diversi elementi della strategia di trading Questi elementi possono includere tecnici vari indicatori, come le medie mobili, stocastico, e così su diversi tipi di entrata e di uscita degli ordini e le condizioni logiche per entrare e uscire il market. Figure 1 algoritmo di base per la strategia automatizzata building. After i diversi elementi sono combinati in una strategia coerente, che può essere valutata sul mercato o mercati di interesse Ciò richiede prezzi di dati di mercato, volume, open interest, ecc per ogni mercato in generale, si avrebbe anche una serie di obiettivi di compilazione per aiutare rango o segnare ogni Esempi di strategia di obiettivi di build includono varie misure di performance, come ad esempio l'utile netto, prelievo, percentuale di vincitori, fattore di profitto, e così via Questi potrebbero essere indicate come requisiti minimi, come ad esempio un fattore di profitto di almeno 2 0, o come obiettivi per massimizzare, come massimizzare la passaggi di generazione di strategia profit. The rete e di valutazione sono ripetute fino a quando i criteri di terminazione sono soddisfatti i criteri di terminazione potrebbe essere semplice come la creazione di un numero predeterminato di strategie diverse, o il processo potrebbe essere interrotto dopo nessun ulteriore miglioramento degli obiettivi di costruire si ottiene tipicamente , un algoritmo di ottimizzazione è usato per guidare le strategie verso quelli che soddisfano gli obiettivi di compilazione le strategie finali sono quelli con il più alto rango o punteggio in base agli obiettivi di build si potrebbe prendere la migliore strategia singola o salvare un numero o tutto il strategie, ordinati per obiettivi di build Se ci sono più obiettivi di build, una media ponderata può essere utilizzato per formare un unico metric. This si saranno fornite di seguito nella sezione la vista più di base del sistema automatico di costruire una descrizione più dettagliata sulla programmazione genetica Questo descrizione ignora anche l'importante problema di un eccesso di montaggio, in cui la strategia è in forma così strettamente ai dati di mercato che s usato durante il processo di compilazione che la strategia doesn t eseguire bene in futuro, quando applicato ai nuovi dati Questo problema è stato anche rivolto Base below. Theoretical del codice automatico generazione come descritto in precedenza, la costruzione di un sistema di negoziazione con generazione automatica del codice è essenzialmente un problema di ottimizzazione la combinazione di elementi di strategia che massimizza gli obiettivi di build è preso come la strategia finale Alcuni operatori potrebbero obiettare che i sistemi di negoziazione dovrebbero essere costruito sulla base di una ipotesi di comportamenti di mercato o l'azione Se si dispone di una buona ipotesi di funzionamento dei mercati, una strategia può essere costruito intorno a questa ipotesi e testato Se funziona, supporta l'ipotesi e giustifica il fatto di negoziazione strategy. In, la approccio qui descritto non è fondamentalmente differente da quello Ciascuna strategia candidato costruito durante il processo di generazione, come illustrato in figura 1, è essenzialmente una ipotesi che sia supportato o esclusa dalla valutazione Se out-of-campione serve test, le strategie finali può essere ulteriormente sostenuta o confutata dal modo in cui results. Another out-of-sample per visualizzare generazione automatica di codice è come un problema di inferenza statistica I dati di prezzo può essere pensato come una combinazione di segnale e rumore il segnale è la parte negoziabile di i dati, e il rumore è tutto il resto In questo contesto, il processo di costruzione strategia è un non lineare della curva-montaggio problema in cui l'obiettivo è trovare strategie che misura il segnale ignorando il rumore ed evitare over-montaggio Allo stesso tempo, i dati di mercato è spesso non stazionaria proprietà statistiche cambiano nel tempo una strategia di successo è quindi uno che misura gli elementi fissi del segnale di mercato con adeguate gradi di libertà per evitare over-fitting Sebbene discusso più dettagliatamente in seguito, out-of-sample il test è generalmente utilizzato per verificare che le strategie non sono finite-fit per il generatore di codice market. Pattern sistema per TradeStation Questa sezione descrive un approccio ad hoc per la generazione automatica di codice in cui un sistema di negoziazione per TradeStation genera automaticamente altro, il commercio pattern-based sistemi per il sistema ricerca TradeStation L'AutoSystemGen per un insieme di regole di negoziazione, insieme con i valori dei parametri associati, che si incontrano una serie di requirements. Depending prestazioni sui requisiti di prestazione specificati, potrebbe trovare diverse o addirittura decine di sistemi di trading che soddisfano i requisiti e poi scrive il codice EasyLanguage per ciascun sistema in un file per scopi illustrativi, le regole per i sistemi generati sono limitati a pattern di prezzo in linea di principio, questa tecnica potrebbe essere esteso per generare automaticamente i sistemi di disegno tra una vasta gamma di tecniche di ingresso e di uscita applicabili a quasi tutte le regole del modello market. Price Mentre quasi ogni tipo di indicatore o la logica di scambio potrebbe essere inclusa nel generatore sistema commerciale descritto qui, per mantenere le cose abbastanza semplice, le regole dei sistemi generati saranno limitati a pattern di prezzo ogni regola di ingresso un sistema di negoziazione generato avrà il seguente P1 e P2 form. where sono prezzi di apertura, massimo, minimo, o chiudere, N1 e N2 sono il numero di barre di guardare indietro ad esempio Chiudi 2 è la stretta due barre fa, ed è un Ineq operatore di disuguaglianza, uno o Esempi di regole include il following. Close Chiudi 2 basso 2 alta 10 alta 3 Chiudi 4.And così via P1, P2, N1, N2 e Ineq sono tutte variabili da determinare dalla generazione del sistema process. N1 e N2 sarà limitato alla gamma 0 20 Inoltre, il numero di regole, Nrules, sarà una variabile con valori variabili da uno a 10 a voce commercio sarà attivato se tutte le regole sono vere In questo caso, la voce sarà taken all'apertura della barra seguente la direzione commercio sarà impostato in anticipo, in modo che il sistema verrà sistemi che sono o tutti tutti brevi commerci lungo o per ottenere la logica di scambio per traffici lunghe e corte generando, il sistema può essere eseguito due volte , una volta per lunghi mestieri e la seconda volta per brevi trades. Trades viene abbandonato al mercato dopo un numero fisso di bar, NX, che vanno da uno a 20.Finding regolamento la chiave di questo processo è trovare i sistemi di negoziazione candidato un sistema può essere costituito da uno a 10 regole della forma sopra indicato operazioni sono iscritti al mercato, se tutte le regole sono vere, e le operazioni sono usciti un certo numero di barre in seguito se questo fosse codificati come un sistema tradizionale TradeStation, con un massimo di 10 regole, ci sarebbero 52 ingressi Questo renderebbe per una strategy. Instead ingombrante, un approccio diverso saranno utilizzati Ad ogni passo della ottimizzazione, i valori per ciascuna variabile P1, P2, N1, N2, Ineq, Nrules, e NX sarà scelto casualmente un diverso insieme di valori di P1, P2, N1, N2, e Ineq verrà selezionata per ogni regola, per un totale di insiemi di Nrules values. Each passo dell'ottimizzazione genererà un sistema commerciale diversa come variabili vengono selezionati in modo casuale Se i risultati delle prestazioni del sistema sono conformi ai requisiti inseriti dall'utente, il sistema generato viene scritto in un file in EasyLanguage code. Putting tutto insieme il codice per il sistema AutoSystemGen e le sue funzioni correlate sono disponibili sul Breakout Futures sul primo ingresso gratis Download sinistra. L alla strategia si chiama OptStep far funzionare il sistema, OptStep deve essere ottimizzato in TradeStation variando da 1 a qualche numero, come ad esempio 10.000, a passi di 1 Ciò causerà AutoSystemGen a generano, per esempio, 10.000 diversi sistemi di negoziazione quelli che soddisfano i criteri di prestazione specificati vengono scritte nel file mostrato come input per la funzione WriteSystem ad esempio, i criteri di prestazione vengono specificati tramite gli ingressi del sistema reqNetProfit, reqMaxDD, etc. Most del disco il lavoro viene eseguito dalle funzioni che il sistema chiama il GetPatVars funzione seleziona casualmente i valori per le variabili che determinano le regole di negoziazione per determinare se una voce di commercio avverrà sulla barra successiva, le regole del modello di prezzo vengono valutate dalla funzione EvalPattern Infine, se il sistema soddisfa i criteri di prestazione, il codice EasyLanguage corrispondente viene generato e scritto in un file di testo dalla funzione WriteSystem. Example a titolo di esempio, si consideri il 30-year simbolo mercato a termine dei titoli di stato degli Stati Uniti P in TradeStation 8 AutoSystemGen era ottimizzato nel corso degli ultimi 20 anni di prezzi T-bond con l'ingresso OptStep incrementato 1-10.000 Questo significa che il sistema ha valutato 10.000 differenti sistemi di trading l'ottimizzazione è stato eseguito due volte, una volta per lunghi mestieri e una volta per brevi commerci sono stati utilizzati i seguenti requisiti di prestazione l'utile netto di almeno 30.000, nel caso peggiore prelievo non più di 7500, almeno 200 mestieri, cento redditizia di almeno 50, e fattore di profitto di almeno 1 2 in un computer dual core con sistema operativo Vista, ci sono voluti circa 10 minuti per eseguire ogni ottimizzazione sono mostrati 10.000 sistemi per sistemi optimization. The generati da questo processo di sotto di questi sono i sistemi scritti nel file dalla funzione WriteSystem i primi sono i sistemi long-only, seguito da un breve unico sistema l'unico che incontrato il criteria. System prestazioni 2332, Stati Uniti P, 9 17 2007 12 23 00, lunghi Compravendite Profit 53562 50, Max DD -7381 25, Num Compravendite 250, Percentuale vince 56 80, fattore Prof 1 631.Var EntNext false. EntNext Aperto 2 Low 16 and. Low 9 basso 3 and. Close 14 Low 6 and. If EntNext then. Buy bar accanto al market. If BarsSinceEntry NBarExS then. Buy per coprire il prossimo bar market. If STrailOn then. Buy per coprire il prossimo bar SStop stop. Until poco tempo fa, la maggior parte delle applicazioni della programmazione genetica alla generazione strategia di trading sono stati studi accademici sulla base di serie limitate di regole, troppo semplice logica di entrata e di uscita, e il codice personalizzato scritto, rendendo i risultati non idonei per la maggior parte dei commercianti Allo stesso tempo, maggior parte del software disponibile che implementa GP per la negoziazione di mercato è sia stato preso di mira da operatori professionali e prezzi nella norma o è molto complicato da impostare e utilizzare Adaptrade Builder è stato progettato per rendere GP semplice da utilizzare per qualsiasi operatore, individuale o professionale, che ha una base comprensione della strategia di trading e la piattaforma TradeStation Maggiori informazioni sul Builder può essere trovato at. Over-montaggio sistemi di trading edifici tramite generazione automatica del codice è un tipo di ottimizzazione maggior parte dei commercianti sistematici sono probabilmente familiarità con l'ottimizzazione dei parametri, in cui gli ingressi di una strategia sono a differenza ottimizzato ottimizzazione dei parametri, la generazione automatica del codice di ottimizzare la logica di scambio la strategia s Tuttavia, il rischio di un eccesso di ottimizzazione, o sopra-montaggio, è anche una preoccupazione per la generazione automatica di codice, così come lo è per il parametro optimization. Typically, viene eseguita l'ottimizzazione più di un segmento di dati, chiamato l'ottimizzazione o segmento nel campione, e testato su dati diversi, chiamato il test o out-of-sample segmento over-raccordo riferisce al problema di ottimizzare una strategia in modo che rientri in-campione segmento bene, ma doesn t funzionano bene su altri dati, tra cui il data. Poor out-of-campione di out-of-campione di prestazioni di solito è causato da uno dei diversi fattori un fattore importante è il cosiddetto numero di gradi-of - la libertà nel segmento in-campione il numero di gradi di libertà, che è uguale al numero di transazioni meno il numero di regole e condizioni della strategia, determina quanto strettamente la strategia adatta ai dati input forniti sono aggiunti per ogni parametro nella strategia, il numero di ingressi strategia può essere utilizzato come proxy per il numero di regole e condizioni Ad esempio, se una strategia ha 100 mestieri e 10 ingressi, ha 90 gradi di libertà I più gradi di libertà , la meno probabile è che la strategia sarà superato in forma per il mercato e la più probabile è che avrà buon numero performance. The out-of-campione di gradi di libertà può essere aumentata durante il processo di compilazione includendo il numero di mestieri e o il numero di ingressi di strategia come obiettivi costruire Assumendo la metrica fitness è una media ponderata degli obiettivi di generazione, tutte le altre cose sono uguali, aumentando il peso per il numero di transazioni si tradurrà in strategie con più operazioni e quindi più gradi di libertà Analogamente, aumentando il peso per il numero negativo di ingressi comporterà strategie con minori input, che sarà anche aumentare il numero di gradi di freedom. Another opzione è quella di includere la significatività statistica come costruire obiettivo la significatività statistica può essere calcolato applicando il test Student st al commercio media Ciò misurare la probabilità che il commercio media è maggiore di zero il test t è basato sul numero di gradi di libertà, ma è più completo misura di se una strategia è over-fit rispetto al numero di gradi di libertà alone un modo, quindi, di migliorare out-of-sample prestazioni è includere il significato nella funzione di fitness, che tenderà a generare strategie che hanno un alto statistico significance. Another fattore importante per out-of-sample prestazioni è la varietà delle condizioni di mercato nel segmento in-campione generale, che s meglio per ottimizzare sui dati che comprende una vasta gamma di condizioni di mercato, come ad esempio fino trending e giù i mercati trend, i periodi di consolidamento, alta e bassa volatilità, ecc Quanto più varietà nel segmento in-campione, il più probabile è che la strategia si esibirà bene su altri dati, compresi i dati out-of-campione e in tempo reale negoziazione - time Mentre il futuro duplica mai esattamente passato, purché il futuro o out-of-campione di dati è sufficientemente simile ad almeno parte del segmento di campione, la strategia dovrebbe funzionare bene su nuovo valore data. The di ottimizzare over una varietà di condizioni di mercato presuppone che buone prestazioni si ottengono su ogni parte del segmento in-campione un modo per misurare questo è il coefficiente di correlazione della curva di equità, che misura quanto la curva netto approssima una linea retta Se la curva di equità is a straight line, it implies that the performance is uniform over all segments of the data Obviously, this is desirable if the goal is to achieve good performance over as many different types of market conditions as possible The correlation coefficient for the strategies generated via automatic code generation can be increased by including the correlation coefficient as a build goal and weighting it as part of the fitness function. Unfortunately, there will be cases where even with a high significance, a correlation coefficient close to 1, and a wide variety of market conditions in the in-sample segment, the out-of-sample performance will be poor This can happen for several reasons First, even a simple strategy with few parameters can in some cases fit the noise rather than the signal By definition, noise is any part of the market data that does not contribute to profitable trading signals Secondly, the market dynamics on which the strategy logic is based ie the signal may have changed in the out-of-sample segment enough to negatively impact performance This is sometimes due to a fundamental change in the market, such as the switch from floor-based to electronic trading However, more subtle changes, often related to the trading patterns of market participants, are also possible, particularly for shorter-term trading. If this appears to be the problem, the solution may be as simple as rebuilding the strategy with new trading logic Using a tool such as Adaptrade Builder makes this much easier than if a manual approach to trading strategy development were used Another possible solution is to include the most recent data in the optimization segment and test it out-of-sample by tracking the performance in real-time In most cases, a strategy that has a large number of trades, a high significance value and good performance on the in-sample segment will continue to perform well for some period of time post-optimization. For information on software for building trading strategies using genetic programming, please click here. If you d like to be informed of new developments, news, and special offers from Adaptrade Software, please join our email list Thank you.